Análisis Estadístico

Análisis estadístico Objetivo de análisis Este es el análisis estadístico de FOREX Robin VOL 2.0 basado en el backtest oficial de 13 años. Voy a tratar de ser muy completo sobre cómo hacer el análisis para que pueda recrear por ti mismo. Nuestro objetivo con este análisis es: Para entender cómo funciona FOREX Robin VOL 2.0 Para entender los períodos perdidosos y los períodos ganadores, y saber cómo lidiar con ambos Para entender cómo decidir si un período de perdida es sólo una retirada temporal o si la EA ha perdido su ventaja y debe ser detenida Para entender cómo configurar el riesgo Saber qué esperar en términos de retorno y riesgo Estadísticas básicas extraídas del backtest Esta es la información estadística básica extraída del backtest FOREX Robin VOL 2.0: Principales estadísticas de FOREX Robin VOL 2.0 Explicación de las principales estadísticas: Retorno anual promedio: Representa la tasa de retorno que FOREX Robin VOL 2.0 promedió en todos los 13 años y medio. Promedió una tasa de retorno de 72.37% cada año. Drawdown máximo%: Representa el período de pérdida más profundo que FOREX Robin VOL 2.0 tuvo durante toda la prueba. Para lograr la Rentabilidad Anual Media del 72,37%, tuvo que seguir operando durante periodos perdidos de -12,58%. Período máximo de retiro en días: Representa el período perdedor más largo de FOREX Robin VOL 2.0. Usted puede ver que tuvo un período de 10 meses perdiendo mucho hasta que alcanzó un nuevo patrimonio de alta. Analizaremos profundamente el comportamiento de Drawdown de FOREX Robin VOL 2.0 más adelante. AAR / Ratio máximo de extracción: Representa la calidad general de un asesor experto. Muestra cuánto riesgo tomó el Asesor Experto para lograr la Rentabilidad Anual Promedio. Este valor puede usarse para comparar la calidad entre diferentes Asesores Expertos. Exposición a mercados de alta eficiencia Independientemente de las estadísticas generales, hay períodos en el mercado donde la eficiencia es alta y cualquier estrategia comercial reduce su ventaja y aumenta sus pérdidas. Eso puede ser causado por eventos que son imposibles de predecir. A medida que aumenta la frecuencia comercial, cualquier estrategia es más susceptible a estos períodos de eficiencia del mercado (como agosto / 2011). En este análisis, calculamos cuánto sería la reducción si operamos uno de esos períodos de 4 semanas, donde perdemos el 80% de las operaciones: FOREX Robin VOL 2.0 exposición a los períodos de alta eficiencia del mercado. Por lo tanto, durante un mercado eficiente de cuatro semanas de duración, donde hemos simulado perder el 80% de las operaciones tomadas, vemos que FOREX Robin VOL 2.0 es capaz de conservar el capital y perder sólo el 10,74% del saldo total. En comparación con la Rentabilidad Anual Promedio, vemos que se puede recuperar de esta pierde muy rápidamente.